ranaroussi/yfinance v1.0.0 업데이트 #

한국시간 12/23일, ranaroussi/yfinance가 v1.0.0으로 업데이트 되었습니다.

시장 전체 이벤트를 조회할 수 있는 신규 기능 Calendars와 티커 검색 기능을 확장한 Lookup이 추가되었습니다. 또한 Sector, Industry, Market 기능이 추가되어 섹터, 산업, 시장별 분석이 가능해졌습니다.

v1.0.0 주요 변경사항 #

기존 go-yfinance와 ranaroussi/yfinance v1.0.0 기능 전체 비교표 #

구현되어 있는 기능들은 모두 동일하며, v1.0.0의 기능 중 4개가 go-yfinance에서 미구현되었습니다.

미구현 모듈별 분석 #

Lookup #

API 분석

호출 방법 (python)

yf.Lookup(query="AAPL")  # ISIN, CUSIP 등으로 티커 검색

요청 파라미터

• query: 검색어 (필수)
• type: all, equity, mutualfund, etf, index, future, currency, cryptocurrency
• count: 결과 개수 (기본 25)
• start: 페이지네이션
• formatted: false
• fetchPricingData: true
• lang: en-US
• region: US

응답 구조

{
  "finance": {
    "result": [{
      "documents": [
        {"symbol": "AAPL", "name": "Apple Inc.", "exchange": "NMS", ...}
      ]
    }]
  }
}

구현 계획

• 모델 정의: pkg/models/lookup.go
• 구현: pkg/lookup/lookup.go
• 테스트: pkg/lookup/lookup_test.go
• 예상 작업량: ~300 lines

Calendars #

API 분석

• go-yfinance의 Calendar()는 개별 Ticker의 캘린더만 지원
• Python의 Calendars는 시장 전체의 캘린더 이벤트 조회

호출 방법 (python)

calendars = yf.Calendars(start="2025-01-01", end="2025-01-07")
calendars.get_earnings_calendar()      # 실적 발표 일정
calendars.get_ipo_info_calendar()      # IPO 일정
calendars.get_economic_events_calendar() # 경제 이벤트
calendars.get_splits_calendar()        # 주식 분할 일정

요청 구조 (POST Body)

{
  "sortType": "DESC",
  "entityIdType": "sp_earnings|ipo_info|economic_event|splits",
  "sortField": "intradaymarketcap|startdatetime",
  "includeFields": ["ticker", "companyshortname", ...],
  "size": 100,
  "offset": 0,
  "query": {
    "operator": "AND",
    "operands": [
      {"operator": "eq", "operands": ["region", "us"]},
      {"operator": "gte", "operands": ["startdatetime", "2025-01-01"]}
    ]
  }
}

지원 캘린더 타입

구현 계획

• 모델 정의: pkg/models/calendar_market.go
• Query 빌더: pkg/calendars/query.go
• 구현: pkg/calendars/calendars.go
• 테스트: pkg/calendars/calendars_test.go
• 예상 작업량: ~700 lines

Domain (Sector/Industry/Market) #

호출 방법(python)

yf.Sector("technology")   # 섹터별 정보
yf.Industry("software")   # 산업별 정보
yf.Market("us_market")    # 시장별 정보

Sector

제공 데이터:

• name, symbol, overview (시가총액, 기업수, 산업수 등)
• top_companies (상위 기업)
• top_etfs, top_mutual_funds (관련 ETF/펀드)
• industries (포함 산업 목록)
• research_reports (리서치 보고서)

Industry

제공 데이터:

• name, symbol, overview
• sector_key, sector_name (소속 섹터)
• top_companies, top_performing_companies, top_growth_companies
• research_reports

Market

제공 데이터:

• status (시장 상태, 개장/폐장 시간, 타임존)
• summary (주요 지수별 가격, 변동률)

구현 계획

• 모델: pkg/models/domain.go
• 공통 인터페이스: pkg/domain/domain.go
• Sector: pkg/domain/sector.go
• Industry: pkg/domain/industry.go
• Market: pkg/domain/market.go
• 테스트: pkg/domain/*_test.go
• 예상 작업량: ~920 lines

Config #

go-yfinance가 이미 Python v1.0.0보다 더 풍부한 Config를 구현하고 있습니다.

다만 언어적 특성에 따라, Python에서는 nested 스타일(config.network.proxy)을 사용하고 Go에서는 메서드 체인 스타일(SetProxy())을 API에서 사용합니다. 하지만 Config의 경우 애플리케이션 시작 시점에 한번만 설정되고 이후에는 읽기만 하기 때문에, 실질적인 성능차이가 없으므로 변경이 필요하지 않다고 판단했습니다.

성능 비교

이슈 정리 #

Calendars Earnings API 500 에러

• 원인: 쿼리 구조 문제 - 날짜 쿼리가 중첩 AND로 감싸짐
• 해결: buildDateQueries() 추가하여 GTE/LTE를 개별 operands로 전달

// Before (에러)
Operands: []interface{}{
    query{Operator: "EQ", ...},
    query{Operator: "AND", Operands: [GTE, LTE]},  // 중첩 AND
}

// After (정상)
Operands: []interface{}{
    query{Operator: "EQ", ...},
    gteQuery,  // 직접 포함
    lteQuery,  // 직접 포함
}

SplitEvent 타입 충돌

• 원인: pkg/models/response.go에 이미 SplitEvent 정의됨
• 해결: CalendarSplitEvent로 이름 변경

Post 메서드 시그니처 불일치

• 원인: client.Post는 map[string]string, 캘린더는 map[string]interface{} 필요
• 해결: client.PostJSON 사용 + json.Marshal로 바디 직렬화

결과 #

go-yfinance v1.0.0 Release Note